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[外汇债券] 20250920 [复制链接]

发表于 2025-9-20 19:51 |显示全部楼层
此文章由 lingjoy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lingjoy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 lingjoy 于 2025-9-20 19:25 编辑

从8月26日保持轻仓(20%)至今,NAV保持平,只在最近一周突然上涨3.3%,说明长尾现象出现。符合牛市初中期的特征。

美股现在只作为观察重点,并不采取行动。


跟标准普尔指数收益率(SPY) 相关的因子选出一些列示,可以看到红色交叉部分属于高度正相关、蓝色属于负相关,灰色则相关度弱。所以单因子可以参考红蓝两色做long or short,组合则可以加入灰色的因子做平滑。(图1)

后面可以进一步从中筛选有用的,可靠的因子,比如右上角的那几个深色圆点指代的因子 (图2)

可以从这些有用的,可靠的因子里进一步筛出符合风险收益比的(图3)

港股高分红因子已经褪去,进入高增长类。而且过去20年的数据现实,任何因子的半衰期都于近些年加快,这也是市场风格的转变。(图4)

声明:文中所有图表均为本人资产,任何人用于商业用途,需征得本人同意。


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冰与火之歌 + 6 你太有才了

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发表于 2025-9-23 23:35 |显示全部楼层
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请教一下,这些图表用什么软件生成的啊?

发表于 2025-9-24 00:01 |显示全部楼层
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本帖最后由 lingjoy 于 2025-9-23 23:04 编辑
bfox 发表于 2025-9-23 22:35
请教一下,这些图表用什么软件生成的啊?


用Python,还有些 比如Matlab等可视化插件等等,Pandas,

发表于 2025-9-24 07:34 |显示全部楼层
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lingjoy 发表于 2025-9-23 23:01
用Python,还有些 比如Matlab等可视化插件等等,Pandas,

谢谢, 请问数据源从哪里可以拿到呢?

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