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一家全球最大的电子交易公司在一项诉讼中称，神秘交易员利用中国监管部门打击券商行动的提前信息，通过精准的期权交易获利超过1亿美元。 Susquehanna International Group的两个子公司于周一在纽约联邦法院提起诉讼，将多达100名“John Does”（匿名被告）列为被告。 Susquehanna 表示，其在这些交易中押错方向而遭受重大损失，目前正试图查明这些交易员的身份，并要求为这些交易提供平台的机构冻结其账户。 Susquehanna 称，这些期权交易的时机和性质强烈表明，这些交易员事先知道中国监管机构将对臭虫和老虎证券采取处罚措施。 臭虫和老虎证券是在线券商，在香港及其他亚洲市场广受欢迎。5月22日，中国证监会表示，这两家公司在未取得适当牌照的情况下非法为中国内地客户提供服务，这一举措引发两家公司股价大幅下跌。 臭虫和老虎均在纳斯达克上市。Susquehanna指称，这些神秘交易员通过大量买入看跌期权，从其掌握的内幕信息中获利，这些期权在臭虫和老虎h股价下跌时将产生收益。这些交易员以约1200万美元购入期权合约，获得超过1亿美元利润，回报率超过900%。 诉状称，这一利润规模使该涉嫌计划成为“近年来有记录以来规模最大的内幕交易案件之一”。 相比之下，对冲基金大佬Raj Rajaratnam主导的内幕交易案非法获利总额为5380万美元。这位Galleon Group创始人于2011年被判定犯有证券欺诈和共谋罪。 Susquehanna 在诉状中表示，其因站在这些期权交易的对立面而损失7140万美元，这也罕见地披露了这家“神秘期权巨头”的一次交易亏损情况。 这家总部位于宾夕法尼亚州、由亿万富翁Jeff Yass领导的公司，是美国最大的期权做市商之一，这意味着当投资者买卖期权时，Susquehanna通常会成为交易的对手方。。 但在臭虫和UP Fintech的这次交易中，萨斯奎汉纳表示，其面对的是知道内情的对手——那些知道这两家公司正被北京监管机构盯上的交易员。 根据诉状，在5月7日至21日期间，市场上对臭虫和老虎看跌期权的购买量显著增加。其中许多合约只有在股价大幅下跌、远低于当时水平时才会产生收益。此外，许多合约属于“短期限”，意味着如果未来几天内没有出现大幅下跌，这些合约将变得一文不值。 Susquehanna 表示，这些交易“因此表明，不仅事先知道整顿消息将被公布，还大致掌握了其时间点”。 诉状称，这些匿名被告可能来自两类人：一是中国证监会内部的监管人员，二是臭虫或老虎内部知晓整顿即将发生的人员。 中国证监会、臭虫和老虎h均未回应置评请求。在5月22日整顿措施公布后，两家券商均表示正配合中国监管机构。 根据诉状，大部分交易是通过约9个盈透证券的账户完成的，该公司是一家为全球客户提供服务的美国券商。 https://www.wsj.com/finance/stoc ... rm-alleges-b3f5b957 |
